Das ist kein Java-Applet, sondern JavaScript. Die zwei Dinge darfst du nicht verwechseln; dass sie ähnlich heißen war ursprünglich ein Marketing-Gag von Netscape, aber sie haben miteinander nichts zu tun. JavaScript wird deswegen von Microsoft "JScript" genannt. Es wird auch als "ECMAScript" bekannt.
Wie wird das erstellt? Nun, für gewöhnlich wird eine Anzahl von <div>s erstellt und mit CSS übereinander gestapelt, oder ein <div> wird sichtbar gemacht, die anderen unsichtbar. Sie sind alle da, aber du kannst immer nur ein <div> sehen. Mit JavaScript kannst du die CSS-Angaben manipulieren so, dass ein anderes <div> sichtbar ist.
Um das selber zu erstellen, musst du zuerst CSS und JavaScript lernen. Da JavaScript -- anders als Java -- nicht kompiliert wird, kannst du auf der Website den Quelltext anschauen, um herauszufinden, wie die das eigentlich machen.
