Hast dir die Antwort doch schon gegeben. In der Firewall.
Du musst halt nachschauen (Optionen) welcher UDP-Port im Esel eingestellt ist und dann eine entsprechende Regel in ZA einrichten.
Wie man in ZA nun eine Regel einstellt kann ich dir nicht sagen, aber dazu gibt es ja auch F1

Beachte wenn du auch einen Router nutzt, dass dieser i.d.R. auch noch eine FW hat und auch da konfiguriert werden muss.